Руководитель направления методик расчета риск-параметров

В Отдел мониторинга и анализа бизнеса ищем Руководителя направления методик расчета риск-параметров. Обязанности: Разработка и развитие методологии системы управления рисками, а именно: выявление риск-факторов в действующих и запускаемых продуктах, формирует меры митигации с учетом их влияния на P&L; проведение регулярных расчетов риск-параметров; разработка математических моделей и алгоритмов для расчёта риск-параметров; формирование предложений по расчёту риск-параметров, документации по разработке моделей, результатам расчета, их тестированию; сопровождение комплекса программного обеспечения и его постоянную актуализацию с учетом обновлений и доработок методик; развитие методологии индикативных ставок риска и разработка моделей; определение требований к комплексу программного обеспечения, используемого для расчета риск-параметров, включая функциональность и технические характеристики; поиск альтернативных источников получения маркет-даты. Анализ поведенческих паттернов клиентов в зависимости от применяемых риск-параметров: тестирование и адаптация выявленных закономерностей; разработка методики определения; анализ связи риск-параметров, оборотов, ликвидности и комиссионного дохода, определение эластичности; взаимодействие с участниками клиринга и их клиентами для анализа потребностей рынка по расчету риск-параметров. Требования: Опыт в сфере финансовых рынков не менее 5 лет. Понимание принципов работы маржинальной торговли. Опыт в сфере управления рисками не менее 3 лет. Опыт в разработке методик расчета риск-параметров, а также автоматизации их расчетов. Высшее профессиональное образование: математическое. Наличие сертификатов FRM/CFA является преимуществом. Условия: Оформление согласно ТК РФ; График работы 5/2, с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45; Гибридный формат работы; Комфортный офис в центре – ст. м. Арбатская; Привлекательный социальный пакет с расширенной медицинской страховкой, годовым бонусом по итогам работы, корпоративной программой лояльности; Корпоративный университет, электронная библиотека, профессиональные курсы и конференции.